L'algorithme pararéal pour les options américaines.

Résumé Cette note fournit une description de la méthode pararéale, une section numérique pour évaluer la performance de la méthode pour les contrats américains dans le cas scalaire calculés par LSMC et parallélisés par décomposition temporelle pararéale à deux ou plusieurs niveaux. Il contient également une preuve de convergence pour la méthode de Monte-Carlo pa- rare à deux niveaux lorsque la solution de la grille grossière est calculée par un schéma explicite d'Euler avec un pas de temps ∆t > δt, le pas de temps utilisé pour le schéma d'Euler au niveau de la grille fine. Le théorème fournit donc un outil pour analyser également la méthode pararéale multi-niveaux.