Optimisation globale du portefeuille à variance minimale sous un certain risque de modèle : une approche robuste basée sur la régression.
Auteurs
Date de publication
- TOKPAVI Sessi
- MAILLET Bertrand
- VAUCHER Benoit
2015
Type de publication
Article de journal
Résumé
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Éditeur
Elsevier
-
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