Une analyse générale des erreurs faibles et fortes de la quantification récursive avec une application aux diffusions par saut.

Résumé Observant que les développements récents de la méthode de quantification récursive (produit) induisent une famille de chaînes de Markov qui inclut tous les schémas de discrétisation standard des processus de diffusion, nous proposons de calculer une limite d'erreur générale induite par les schémas de quantification récursive en utilisant cette structure markovienne générique. De plus, nous calculons une erreur marginale faible pour la quantification récursive. Nous étendons également la méthode de quantification récursive au schéma d'Euler associé aux processus de diffusion avec sauts, qui ont toujours cette structure markovienne, et nous disons comment calculer la quantification récursive et les poids et poids de transition associés.