Score de risque systémique : Une suggestion.

Résumé Dans cet article, nous identifions plusieurs lacunes dans la méthodologie de notation du risque systémique actuellement utilisée pour identifier et réglementer les institutions financières d'importance systémique (SIFI). À l'aide de données réglementaires récemment publiées pour 119 banques américaines et internationales, nous montrons que la méthode de notation actuelle fausse gravement l'allocation de capital réglementaire entre les banques. Nous proposons ensuite et mettons en œuvre une méthodologie qui corrige ces lacunes et incite davantage les banques à réduire leur contribution aux risques.