Expansion de Gram Charlier et Edgeworth pour la variance de l'échantillon.

Résumé Dans cet article, nous dérivons une expansion d'Edgeworth valide pour la variance empirique corrigée de Bessel lorsque les données sont générées par un processus à fort mélange dont la distribution peut être arbitraire. La contrainte du processus à fort mélange rend le problème difficile. En effet, même pour un processus normal à fort mélange, la distribution est inconnue. Ici, nous ne supposons pas d'autre hypothèse qu'une décroissance suffisamment rapide de la distribution sous-jacente pour rendre l'expansion d'Edgeworth convergente. Ces résultats peuvent évidemment s'appliquer aux processus normaux à fort mélange et fournissent une alternative aux travaux de Moschopoulos (1985) et Mathai (1982).