Prédiction non paramétrique du signe des coefficients de matrices de corrélation à haute dimension.

Résumé Nous présentons une méthode permettant de prédire quels coefficients de matrice de corrélation sont susceptibles de changer de signe à l'avenir dans le régime de haute dimension, c'est-à-dire lorsque le nombre de caractéristiques est supérieur au nombre d'échantillons par caractéristique. Nous constatons que la stabilité des signes de corrélation, les relations deux par deux, dépendent des relations trois par trois inspirées de la théorie de la cohésion sociale de Heider dans ce régime. Nous appliquons notre méthode aux données historiques des actions américaines et de Hong Kong pour illustrer comment la structure des matrices de corrélation influence la stabilité du signe de ses coefficients .