Évaluation des options bermudiennes basée sur la quantification dans le monde des changes.

Résumé Cet article propose deux solutions numériques basées sur la quantification optimale du produit pour l'évaluation des options bermudiennes à long terme liées au taux de change, par exemple les options Power Reverse Dual Currency des Bermudes, où nous prenons en compte les taux d'intérêt stochastiques nationaux et étrangers en plus du taux de change stochastique, et où nous considérons donc un modèle à trois facteurs. Pour ces deux méthodes numériques, nous donnons une estimation de l'erreur $L^2$ induite par ces approximations et nous les illustrons avec des exemples basés sur le marché qui mettent en évidence la rapidité de ces méthodes.