Portefeuilles réactifs à variance minimale globale avec nettoyage de covariance $k-$BAHC.

Résumé Nous présentons une version boostée au facteur $k$ de notre procédure de nettoyage par regroupement hiérarchique à moyenne boostée pour les matrices de corrélation et de covariance. Nous appliquons ensuite cette méthode à des portefeuilles à variance minimale globale pour différentes valeurs de $k$ et comparons leurs performances avec d'autres méthodes de pointe. En général, nous trouvons que notre méthode produit de meilleurs ratios de Sharpe après les coûts de transaction que les méthodes de filtrage concurrentes, bien qu'elle nécessite une rotation plus importante.