Estimation robuste de la densité du noyau avec le principe de la médiane des moyennes.

Résumé Dans cet article, nous introduisons un estimateur de densité non paramétrique robuste combinant la méthode populaire d'estimation de la densité par le noyau et le principe de la médiane des moyennes (MoM-KDE). Nous montrons que cet estimateur est robuste à tout type de données anormales, même dans le cas d'une contamination adverse. En particulier, alors que les travaux précédents ne prouvent les résultats de cohérence que dans le cadre d'un modèle de contamination connu, ce travail fournit des limites d'erreur à haute probabilité à échantillon fini sans connaissance a priori des valeurs aberrantes. Enfin, en comparaison avec d'autres estimateurs robustes à noyau, nous montrons que MoM-KDE obtient des résultats compétitifs tout en ayant une complexité de calcul nettement inférieure.