Le seuillage au prix du monopole : une façon agnostique d'améliorer les stratégies d'enchères dans les enchères de maximisation des revenus.

Résumé Nous abordons le problème de l'amélioration des stratégies des enchérisseurs dans les enchères de maximisation des revenus en fonction des antécédents. Nous introduisons une méthode simple et générique pour concevoir de nouvelles stratégies d'enchères si le vendeur utilise les enchères passées pour optimiser son mécanisme. Cette stratégie fonctionne avec des distributions de valeurs générales, avec des enchérisseurs asymétriques et pour différents mécanismes de maximisation des revenus. En outre, elle peut être rendue robuste aux erreurs d'approximation d'échantillon de la part du vendeur. Il en résulte une forte augmentation de l'utilité pour les soumissionnaires, qu'ils aient une connaissance totale ou partielle de leurs concurrents. Dans le cas où l'acheteur n'a aucune information sur la concurrence, nous proposons une stratégie simple et agnostique qui est robuste aux changements de mécanisme et à l'optimisation locale (par opposition à globale) des prix de réserve par le vendeur. Dans des exemples de type manuel, par exemple avec des distributions de valeurs uniformes et deux enchérisseurs, cette stratégie sans information latérale et indépendante du mécanisme produit une augmentation énorme de 57% de l'utilité de l'acheteur pour des enchères paresseuses à second prix sans réserve. Dans le cas symétrique i.i.d, nous montrons l'existence et l'unicité d'un équilibre de Nash dans la classe de stratégies que nous considérons pour les enchères paresseuses à second prix, ainsi que les stratégies d'ombrage explicites correspondantes. Notre approche fonctionne également pour les enchères de Myerson par exemple. A cet équilibre de Nash, l'utilité de l'acheteur est la même que dans une enchère à second prix sans réserve. Notre approche donne également des solutions optimales lorsque les acheteurs sont limités dans la classe des stratégies d'ombrage qu'ils peuvent utiliser, une contrainte réaliste dans les applications pratiques. Le cœur de notre approche est de voir les enchères optimales en pratique comme un jeu de Stackelberg où l'acheteur est le leader, car il est le premier à bouger (ici enchérir) alors que le vendeur est le suiveur car il n'a aucune information préalable sur l'enchérisseur.