Sélection de facteurs financiers avec des knockoffs : réplication de fonds, réseaux explicatifs et prédictifs.

Résumé Nous appliquons la procédure knockoff à la sélection de facteurs en finance. En construisant des facteurs faux mais réalistes, cette procédure permet de contrôler la fraction de fausse découverte dans un ensemble donné de facteurs. Pour montrer sa versatilité, nous l'appliquons à la réplication de fonds et à l'inférence de réseaux explicatifs et prédictifs.