Dynamiques non linéaires et graphiques de récurrence pour la détection des crises financières.

Résumé L'identification des bulles et des crises financières est un sujet de préoccupation majeur car il est important de prévenir les effondrements qui peuvent avoir un impact sévère sur les nations et les économies. Notre analyse porte sur l'utilisation de la méthode DVV (delay vector variance), récemment proposée, qui examine la prévisibilité locale d'un signal dans l'espace de phase afin de détecter la présence de déterminisme et de non-linéarité dans une série temporelle. Les paramètres d'intégration optimaux utilisés dans l'analyse DVV sont obtenus par une méthode basée sur l'entropie différentielle en utilisant des substituts basés sur les ondelettes. Nous exploitons le concept des graphiques de récurrence pour étudier le marché boursier afin de localiser les modèles cachés, la non-stationnarité, et d'examiner la nature de ces graphiques dans les événements de crise financière. En particulier, les diagrammes de récurrence sont utilisés pour détecter et caractériser les cycles financiers. Une analyse complète de la faisabilité de cette approche est fournie. Nous montrons que notre méthodologie est utile pour le diagnostic et la détection des bulles financières, qui ont eu un impact significatif sur les bouleversements économiques au cours des dernières décennies.