Symétrie de réflexion multivariée des fonctions copules.

Résumé Nous proposons un test de copule non paramétrique multivarié de symétrie de réflexion. Le test est valide dans un nombre quelconque de dimensions, ce qui étend les résultats précédents qui couvrent le cas bivarié. De plus, la théorie asymptotique du test s'appuie sur des résultats récents sur le bootstrap du multiplicateur dépendant, valable pour des données à mélange sub-exponentiel fort. Grâce à l'introduction de ces deux caractéristiques, la procédure est adaptée aux séries chronologiques financières dont la dépendance asymétrique, dans les périodes de détresse, a déjà été documentée ailleurs. Nous réalisons une étude de simulation approfondie de la taille et de la puissance empiriques et fournissons plusieurs exemples d'applications. En particulier, nous étudions l'utilisation de la statistique comme indicateur de stress financier en la comparant avec le CISS, l'indicateur principal de la BCE.