Sur l'estimation des paramètres du modèle saisonnier FISSAR.

Résumé Dans cet article, nous discutons des méthodes d'estimation des paramètres du modèle saisonnier FISSAR (Fractionally Integrated Separable Spatial Autoregressive with seasonality). Nous mettons d'abord en œuvre la méthode de régression basée sur le log-périodogramme et la méthode classique de Whittle pour estimer les paramètres de mémoire. Pour estimer les paramètres du modèle simultanément - paramètres d'innovation et paramètres de mémoire - la méthode du maximum de vraisemblance et la méthode de Whittle basée sur la simulation MCMC sont considérées. Nous étudions la cohérence et la normalité asymptotique des estimateurs par simulation.