Mesure du risque.

Résumé Cet ouvrage combine théorie et pratique pour analyser la mesure des risques de différents points de vue. Les limites d'un modèle dépendent du cadre sur lequel il a été construit ainsi que des hypothèses spécifiques, et les gestionnaires de risques doivent en être conscients lorsqu'ils évaluent les risques. Les auteurs étudient l'impact de ces limites, proposent un autre mode de pensée qui remet en question les hypothèses traditionnelles et fournissent également des solutions novatrices. Partant du modèle traditionnel de la valeur à risque (VaR) et de ses limites, l'ouvrage aborde des concepts tels que l'expected shortfall, la mesure spectrale, l'utilisation du spectre et les mesures de risque de distorsion d'un point de vue univarié et multivarié.