Un test simple de racine unitaire cohérent contre toute alternative stationnaire.

Résumé Cet article propose des tests de racine unitaire de type t qui sont cohérents avec toutes les alternatives stationnaires, y compris les alternatives non linéaires ou non causales. Il s'écarte des tests existants en ce qu'il utilise un ensemble de grilles non bornées comprenant toutes les valeurs possibles prises par la série. Dans notre configuration, grâce à la spécification alternative stationnaire non linéaire très simple et au choix particulier de l'ensemble des seuils, le test de racine unitaire proposé contient le test ADF standard comme un cas spécial. Ceci, à son tour, donne une condition suffisante pour la cohérence contre toute alternative stationnaire ergodique. D'après une étude de Monte-Carlo, il s'avère que la puissance de nos tests non adaptatifs non bornés, dans leurs versions moyenne et exponentielle, surpasse les tests bornés existants, qu'ils soient adaptatifs ou non. Ceci est illustré par une application aux données d'écart de taux d'intérêt.