Tarification actuarielle de l'assurance-dépôts.

Résumé "En utilisant une formule de prix pour les options sur obligations à coupon (Jamshidian (1989), El Karoui-Rochet (1990)), nous sommes en mesure de calculer le dépôt de prix réel pour une banque commerciale. Notre formule prend en compte la structure des échéances du bilan de la banque, ainsi que des paramètres de marché tels que la structure des taux d'intérêt et les volatilités des obligations à coupon zéro. La relation avec les méthodes de gestion actif-passif est explorée".