Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Modèles de Pareto pour la gestion des risques.

EPD, Expected shortfall, Financial risks, GPD, Hill, Pareto, Quantile, Rare events, Regular variation, Reinsurance, Second order, Value-at-risk

Estimation non paramétrique de la dérive pour les diffusions avec sauts pilotées par un processus de Hawkes.

60J60, 60J75, Diffusion, Hawkes process, Model selection, Nonparametric estimator, Nonparametric estimator Model selection Diffusion Hawkes process AMS Classification 62G05

L'analyse économique des politiques publiques du tabagisme.

Consommation distribution et transformation

Changement climatique et population : une évaluation intégrée de la mortalité due aux effets sur la santé.

Climate change, Endogenous population, Impacts, Integrated assessment model, Mortality risk

PAC-Bayes et adaptation au domaine.

Domain Adaptation, PAC-Bayesian Theory

La politique climatique : Comment gérer l'ambiguïté ?

 

Approches des législatures par les sciences politiques.

Congressional studies, Legislative studies, Legislators, Legislatures, Political science, Rational choice

AAMDRL : Gestion augmentée des actifs avec apprentissage par renforcement profond.

 

L'impact du marché dans le trading systématique et la fixation du prix des options.

Evaluation d'Options, Financial Mathematics, Impact de Marché, Market Impact, Mathematiques Financières, Option Pricing, Systematic Trading, Trading Algorithmique

Organiser l'offre d'assurance pour les risques nouveaux et non diversifiables.

Coinsurance, Common value divisible good auctions, Competition, Reserve price, Undiversifiable and new risks

Les technologies propres et la qualité de l'environnement sont-elles des objectifs politiques contradictoires ?

ENVIRONMENTAL REGULATION, INNOVATION, TECHNOLOGY ADOPTION

Apprentissage conditionnel de Monte Carlo pour les diffusions I : méthodologie principale et application aux équations différentielles stochastiques à rebours.