Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Équations différentielles stochastiques à rebours et applications : commutation optimale, jeux stochastiques, équations aux dérivées partielles et champ moyen.

Backward Stochastic Differential Equations, DRBSDEs with doubly interconnected obstacles, EDPs, EDSR réfléchie à deux obstacles interconnectés, Equations Différentielles Stochastique Rétrogrades, Fixed point method, Jeux stochastiques de somme Nonee, Méthode de point-fixe, Méthode de pénalisation, PDEs, Penalization method, Stochastic optimal switching, Switching optimal stochastique, Zero-sum stochastic games

Apprentissage automatique pour les réseaux.

 

Le paradoxe de "l'œil du cyclone" : une hausse inattendue et inégale du bien-être pendant le verrouillage du Covid-19 en France.

Covid-19, Health, Inequality, Lockdown, Social inequality, Stress, Well-being

Identification de la régulation des activités économiques.

Droit public des affaires, Régulation des activités économiques

L'économie politique de l'accès technique au marché : le cas du TAFTA.

Commerce international, Deep integration, Global governance, Gouvernance globale, International trade, Intégration profonde, TAFTA, TTIP

BSDE généralisé avec sauts et croissance quadratique stochastique.

Doubly reflected BSDE with jumps, Exponential stochastic quadratic growth, Unbounded terminal condition

Cinq leçons à tirer du premier confinement.

Lien social, Psychologie, Santé, Société

Trois essais d'économie monétaire et financière.

Adverse selection, Credit cycle, Cycle du crédit, Financial derivatives, Optimal monetary policy, Politique monétaire optimale, Produits financiers dérivés, Sélection adverse

Dualité et approximation des problèmes de contrôle optimal stochastique sous contraintes d'espérance.

Convex duality, Numerical approximation, Stochastic optimal control

Statistique asymptotique de certaines séries chronologiques à mémoire.

Autoregressive model, Bruit gaussien fractionnaire, Fractional Gaussian noise, Local asymptotic normality, Long memory process, Modèle autorégressif, Modélisation chronologique, Normalité locale asymptotique, Processus longue mémoire, Time series analysis

Que pouvons-nous apprendre de l'option de libre destination dans l'imbroglio du GNL ?

Destination flexibility option, LNG arbitrage, Monte Carlo simulation, TVAR, Volatility

Les instruments de la régulation économique.

Droit public des affaires, Instruments de la régulation économique