Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


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Régressions de la volatilité avec queues grasses.

Autoregression, Fat tails, Random limits, Volatility

Leveraging implementation science to reduce inequities in Children's mental health care : highlights from a multidisciplinary international colloquium.

Child, Equity, Implementation science, International, Mental health

Industrie 4.0 : Current Issues and Future Challenges.

 

Contrôle épidémique du COVID-19 par le taux de contact : une vue d'équilibre.

COVID-19, Epidemic control, Mean Field Games, SARS-CoV-2, SIR model

Le fédéralisme fiscal dans une union monétaire : Le piège de la non-coopération.

 

Droit de la concurrence et économie du big data : un nouveau règlement de la concurrence.

Big Data, Competition economics, Competition law, Data economics, Digital economy, Droit de la concurrence, Economics of privacy, Fusion, Gafam, Merger, Online platforms, Plateformes en ligne, Regulation, Régulation, Économie de la concurrence, Économie de la vie privée, Économie des données, Économie numérique

Un résultat de décomposition optionnelle quasi-sûre et de super-couverture sur l'espace Skorokhod.

 

Le salaire minimum Europe et aux Etats-Unis : des expériences diverses, et un certain retour en grâce ?

 

Préférences individuelles, retraite, prévention santé et dépendance : applications microéconométriques.

Dépendance, Economics of aging, Health, Long-term care, Prevention, Prévention, Retirement, Retraite, Santé, Économie du vieillissement

Processus de Hawkes multivariés épars et à faible rang.

Data-driven concentration, Hawkes processes, Low-Rank, Random matrices, Sparsity

Prospective des transitions énergétiques. Entre modélisation économique et analyse des scénarios stratégiques.

Energie, Modèle économétrique, Prospective, Stratégie, Transition écologique

Évaluation et couverture des options à l'aide d'une fonction de risque asymétrique : optimalité asymptotique par le biais d'équations différentielles partielles entièrement non linéaires.

Asymmetric risk, Fully nonlinear parabolic PDE, Hedging, Regression Monte Carlo