Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Comprendre la coordination des attentes comme un défi intellectuel majeur : la ligne directrice "éducative".

 

Modèles épidémiques pour des politiques personnalisées d'isolement et de sortie du COVID-19 à l'aide de prédictions du risque clinique.

 

Prédicteur linéaire sur des données générées linéairement avec des valeurs manquantes : non cohérence et solutions.

 

Jeux différentiels stochastiques à somme non nulle avec contrôles d'impulsions : A Verification Theorem with Applications.

Impulse control, Nash equilibrium, Quasi-variational inequality, Stochastic differential game

Contrôle de la pandémie de COVID-19 : équilibrer la politique de détection et l'intervention de verrouillage dans le cadre de la viabilité des soins intensifs.

COVID-19, Detection, Intensive Care Unit ICU, Lockdown, Optimal Control, Quarantine, SARS-CoV-2, Sustainability, Testing

Approximations stochastiques pour le calcul des risques financiers.

American options, Approximation faibles, Credit risk measures, Décomposition en polynômes du chaos, Forward Variance, Initial Margin, Marge Initiale, Mesures de risque de crédit, Meta-modeling, Monte Carlo multi-Niveaux, Multilevel Monte Carlo, Métamodélisation, Options américaines, Orthogonal polynomials, Polynomial Chaos Expansion, Polynômes orthogonaux, Risk management, VIX, Variance Forward, Weak approximations

Le délit d'initié sans normalité.

 

Adaptation de domaine multi-source non supervisée pour la régression.

 

Maximisation de l'utilité avec coûts de transaction proportionnels sous l'incertitude du modèle.

Convex duality, Model uncertainty, Randomization method, Transaction costs, Utility indifference pricing, Utility maximization

Méthodes de Monte-Carlo à plusieurs niveaux et limites inférieures et supérieures dans les calculs de la marge initiale.

 

Tester le manque d'adéquation des modèles de régression fonctionnelle par rapport à des alternatives générales.

 

Pondération adversariale pour l'adaptation au domaine dans la régression.