Les comportements d'assurance des agents : une approche par les modèles de décision non-additifs.

Résumé L'objectif de cette thèse est d'étudier les comportements d'assurance d'agents dont les préférences en univers incertain sont représentées par des modèles non-additifs qui généralisent le modèle d’espérance d'utilité et permettent de séparer l'attitude vis-à-vis de la richesse de celle vis-à-vis de l'incertitude. Cette représentation des préférences, ainsi que l'hypothèse que les agents ne connaissent pas de façon précise la distribution de probabilité de leurs pertes , rend la modélisation des comportements en assurance plus réaliste et permet une meilleure compréhension des choix observés sur les marchés. Le premier chapitre de la thèse est consacré à la présentation des modèles de choix dans l'incertain probabilisé et non-probabilisé. Il est suivi de l'étude de la demande d'assurance dans le cadre classique d'un seul risque, d'abord lorsque l'agent est capable de situer la distribution de probabilité de ses pertes à l'intérieur d'un ensemble de distributions donne et ses préférences sont représentées par le modèle de Jaffray, puis lorsqu'il se trouve dans un cadre général d'incertitude non-probabilisée et ses préférences sont représentées par l’espérance d'utilité à la Choquet. Dans le troisième chapitre, on élargi le champs de l'étude en considérant la demande d'assurance en présence d'un risque supplémentaire, non-assurable. L'impact de ce risque supplémentaire sur la demande d'assurance est étudié dans le cas où les deux risques sont comonotones et anti-comonotones. On s'intéresse ensuite aux comportements d'offre d'un assureur dans un modèle d'antisélection, lorsque l'information des assurés sur leurs probabilités de perte est imprécise. Le dernier chapitre de la thèse est consacré à une étude empirique des déterminants de l'achat de contrats d'assurance décès dont l'objectif est de tester l'impact des croyances des agents sur leurs choix réels de contrats d'assurance.