Information sur le risque en assurance et analyse empirique de sa perception individuelle.

Résumé Cette thèse a pour objectif de montrer le rôle de l'information sur le risque individuel de sinistre, dans le contexte du marché de l'assurance. Dans le Chapitre 1, les théories de l'asymétrie de l'information, permettent de comprendre que l'existence d'un équilibre et d'un optimum sur ce marché dépend du détenteur de cette information : est-ce que les compagnies connaissent mieux le risque des assurés potentiels que ces derniers (hypothèse de Rothschild et Stiglitz), ou bien est-ce le contraire ? Puis, intervient le type d'information : concerne-t-elle le risque ex ante (avant choix du contrat d'assurance, théorie de la Sélection Adverse) ou ex post (théorie du Hasard Moral) ? Dans le Chapitre 2, j'ai retenu des études empiriques (économétriques et expérimentales) s'intéressant, pour une part, au marché dans son ensemble : elles testent l'existence effective de cette asymétrie d'information. D'autres travaux ne considèrent que le côté "demande" du marché : ils examinent les facteurs intervenant dans la décision de s'assurer. C'est à la lumière de ces développements théoriques et empiriques, que j'ai ensuite axé ma recherche sur le choix individuel d'un contrat d'assurance (Chapitre 3) : la notion d'information sur le risque y est abordée sous l'angle plus précis de la perception individuelle du risque. En analysant une base de données de conducteurs automobiles assurés auprès d'une compagnie française, mon intention est de déterminer si les individus sont réalistes sur leur risque de responsabilité d'accident. Les modèles économétriques considérés conduisent à conclure à une surestimation du risque. Par ailleurs, des comparaisons sur ce réalisme sont présentées en fonction de la responsabilité passée des assurés, ainsi que de critères socio-économiques. Je propose en conclusion l'utilisation possible de mes résultats dans la réalité.