Modèles à changements de régimes markoviens : détection des régimes, mémoire courte ou mémoire longue et prévision.

Résumé Dans ce travail, nous nous intéressons à l'étude des modèles à changements de régimes markoviens. Nous étudions la possible détection de plusieurs régimes au sein de données simulées à partir de modèles à changements de régimes markoviens au moyen de différents estimateurs empiriques. Nous étudions d'autre part le comportement de mémoire longue ou de mémoire courte de ces modèles et comparons leurs performances de prévision avec celles de modèles à mémoire longue.