Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


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Sur les distributions de probabilité des diffusions et des modèles financiers avec des coefficients non lisses au niveau mondial.

Calcul de Malliavin, Density estimation, Equations différentielles Stochastiques, Estimation de densités, Implied volatility, Malliavin calculus, Mathematical Finance, Mathématiques financières, Stochastic Volatility, Stochastic differential equations, Volatilité implicite, Volatilité stochastique

Applications de la théorie de l'erreur à l'aide de formes de Dirichlet.

Biais, Bias, Bid-ask spread, Calcul d’erreur, Dirichlet form, Dirichlet, Formes de, EDP non-linéaires, Equations aux dérivées partielles, Equations différentielles stochastiques, Equations stochastiques aux dérivées partielles, Error calculus financial model, Financial model, Liquidity model, Modèles de liquidité, Modèles financières, Non-linear PDE, Opérateur carré du champ, Partial differential equation, Sensibilité, Sensitivity, Stochastic differential equation, Stochastic partial differential equation

Applications de la théorie de l'erreur à l'aide de formes de Dirichlet.

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Contributions à l'étude de discrétisation des processus avec sauts, du risque de liquidité, et du risque de saut dans les marchés financiers.

Couverture d'options, Discrétisation, Processus de Lévy, Risque de liquidité, Risque de saut, Schéma d'Euler, Semimartingales avec sauts, Équations différentielles stochastiques

Estimation non-paramétrique de la densité de variables aléatoires cachées.

Estimateur à noyau, Estimation non-paramétrique, Kernel estimator, Mixed models, Modèles mixtes, Méthode de sélection, Nonparametric estimation, Parameter selection, Stochastic differential equation, Équations différentielles stochastiques

Estimation non-paramétrique de la densité de variables aléatoires cachées.

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Modélisation de la dépendance et simulation de processus en finance.

Algorithm of Beskos, Dépendance en finance, Modèle d'indice boursier, Modèles de portefeuille, Monte-Carlo, Schémas de discrétisarion, Simulation exacte, Stochastic volatility models, Équations différentielles stochastiques

Sur les distributions de probabilité des diffusions et des modèles financiers avec des coefficients non lisses au niveau mondial.

Calcul de Malliavin, Density estimation, Equations différentielles Stochastiques, Estimation de densités, Implied volatility, Malliavin calculus, Mathematical Finance, Mathématiques financières, Stochastic Volatility, Stochastic differential equations, Volatilité implicite, Volatilité stochastique