Patrimoine
Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).
Quantification et méthodes statistiques pour le risque de modèle.
Affine model, Analyse de sensibilité, Contrast index, Courbe de crédit, Courbe de taux, Credit curve, Indice de Sobol, Indice de contraste, Model risk, Modèle affine, Ordre stochastique, Risque de modèle, Sensitivity analysis, Sobol index, Stochastic order, Yield curve
Contributions à la simulation et à l'analyse de discrétisation de processus, et applications.
Analyse de sensibilité, Calcul de Malliavin, Couverture d'options, EDP parabolique du second-ordre, Estimations minimax, Processus de diffusion, Propriété LAMN et LAN, Schéma d'Euler, Simulations Monte Carlo
Méthodes numériques pour la commande optimale.
Analyse de sensibilité, Analyse non lisse, Contrôle optimal, Contrôle paramétrique, Faisceaux, Méthode de Tir, Équation de Hamilton-Jacobi-Bellman [HJB]
Analyse de sensibilité pour les problèmes de contrôle optimal. Contrôle optimal stochastique avec une contrainte de probabilité.
Analyse de sensibilité, Conditions d'optimalité, Contraintes en probabilité