Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

High-frequency trading : statistical analysis, modelling and regulation.

Adverse selection, Agent-based model, Bid-ask spread, Carnet d’ordres, Financial regulation, High frequency trading, Limit order book, Market making, Market microstructure, Microstructure de marché, Modèle multi-agents, Pas de cotation, Queue position valuation, Régulation financière, Sélection adverse, Tenue de marché, Tick size, Trading haute fréquence, Volatility, Volatilité

Offres d'actions saisonnières : La liquidité des marchés boursiers et le paradoxe des offres de droits.

Bid-ask spread, Flotation costs, Flotation method, Liquidity, Public offerings, Rights issues, SEO, Seasoned equity offering

Offres d'actions saisonnières : La liquidité des marchés boursiers et le paradoxe de l'offre de droits.

Bid-ask spread, Flotation costs, Flotation method, Liquidity, Public offerings, Rights issues, SEO, Seasoned equity offering

Modèles financiers et formation des prix : applications aux paris sportifs.

Betting, Bid-ask spread, Binary options, Dynamic Programming, Finance, Football, Hamilton Jacobi Bellman, Instruments financiers, Market-maker, Offre et demande, Optimisation, Optimization, Options binaires, Pari sportif, Price, Prix, Programmation dynamique, Soccer, Sport, Teneur de marché, Utility

Applications de la théorie de l'erreur à l'aide de formes de Dirichlet.

Biais, Bias, Bid-ask spread, Calcul d’erreur, Dirichlet form, Dirichlet, Formes de, EDP non-linéaires, Equations aux dérivées partielles, Equations différentielles stochastiques, Equations stochastiques aux dérivées partielles, Error calculus financial model, Financial model, Liquidity model, Modèles de liquidité, Modèles financières, Non-linear PDE, Opérateur carré du champ, Partial differential equation, Sensibilité, Sensitivity, Stochastic differential equation, Stochastic partial differential equation

Modélisation des écarts entre les offres et les demandes, une approche par perturbation.

Bid-ask spread, CEV model, ETF, Error theory with Dirichlet forms, Liquidity, Optimal liquidation, Tracking errors, Uncertainty

Applications de la théorie de l'erreur à l'aide de formes de Dirichlet.

Biais, Bias, Bid-ask spread, Calcul d’erreur, Dirichlet, Dirichlet form, EDP non-linéaires, Equations aux dérivées partielles, Equations différentielles stochastiques, Equations stochastiques aux dérivées partielles, Error calculus financial model, Financial model, Formes de, Liquidity model, Modèles de liquidité, Modèles financières, Non-linear PDE, Opérateur carré du champ, Partial differential equation, Sensibilité, Sensitivity, Stochastic differential equation, Stochastic partial differential equation