Patrimoine
Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).
Évaluation des performances des stratégies d'assurance de portefeuille.
Assurance de portefeuille, CVaR, Cppi, Cumulative prospect theory., Dominance stochastique, Lower partial moments, Moments partiels inférieurs, Obpi, Portfolio insurance, Stochastic dominance, VaR, CVaR, Théorie cumulative des perspectives., VaR
Un expectile dynamique autorégressif pour les stratégies de protection de portefeuille invariant dans le temps.
Assurance de prtefeuille, CPPI, Dynamic Quantile Model, Expected Shorfall, Expectile, Extreme Value, Quantile Regression, VaR, VaR conditionnelle, Valeur Extrême
Un expectile dynamique autorégressif pour les stratégies de protection de portefeuille invariables dans le temps.
CPPI, Dynamic quantile model, Expected shortfall, Expectile, Quantile regression
Un expectile dynamique autorégressif pour les stratégies de protection de portefeuille invariables dans le temps.
CPPI, Dynamic quantile model, Expected shortfall, Expectile, Quantile regression