Patrimoine
Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).
Évaluation des performances des stratégies d'assurance de portefeuille.
Assurance de portefeuille, CVaR, Cppi, Cumulative prospect theory., Dominance stochastique, Lower partial moments, Moments partiels inférieurs, Obpi, Portfolio insurance, Stochastic dominance, VaR, CVaR, Théorie cumulative des perspectives., VaR
CVa R HEDGING UTILISANT UN ALGORITHME D'APPROXIMATION STOCHASTIQUE BASÉ SUR LA QUANTIZATION.
CVaR, Quantification, Robbins-Monro algorithm, Stochastic Approximation, VaR