Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


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Contrôle stochastique et méthodes numériques en finance mathématique.

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Étude et modélisation des équations différentielles stochastiques.

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Développement stochastique et formules fermées de prix pour les options européennes.

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Approximation et estimation de densité pour des équations d'évolution stochastique.

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Sur les distributions de probabilité des diffusions et des modèles financiers avec des coefficients non lisses au niveau mondial.

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Contributions à la simulation et à l'analyse de discrétisation de processus, et applications.

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Réduction de variance et discrétisation d'équations différentielles stochastiques. Théorèmes limites presque sûre pour les martingales quasi-continues à gauche.

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Méthodes Monte Carlo multi-niveaux et inférence statistique pour les modèles financiers.

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Couverture approchée d'options exotiques : pricing des options asiatiques.

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Schémas de discrétisation d'ordre faible élevé pour les équations différentielles stochastiques.

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Sur les distributions de probabilité des diffusions et des modèles financiers avec des coefficients non lisses au niveau mondial.

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