Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Non-parametric model calibration in finance.

Calibration, Stochastic rates, Taux stochastiques, Vanillas, Vanilles

Propriétés empiriques et modélisation d’actifs en haute fréquence.

Calibration, Dynamique jointe, Hawkes processes, Joint dynamics, Processus de Hawkes

Etude théorique et numérique de problèmes non linéaires au sens de McKean en finance.

Bsde, Calibration, EDS non linéaires au sens de McKean, Edsr, Multi Level Monte Carlo, Méthode de particules, Nonlinear SDE in the sense of McKean, Particle method

Sur la cohérence des méthodes de régression ordinale.

Calibration, Excess risk bound, Fisher consistency, Ordinal regression, Surrogate loss

Évaluation et validation de prévisions en loi.

Bias correction, CRPS, Calibration, Correction de biais, Density forecasting, Machine learning, PIT series, Pinball-Loss, Prévision de quantile, Prévision en loi, Quantile forecasting, Tests de validité, Transformation de Rosenblatt, Validity tests

L'approche par dictionnaire pour la déconvolution sphérique.

Calibration, Density deconvolution, Dictionary, Lasso estimate, Oracle inequalities, Second generation wavelets, Sparsity

Lasso adaptatif et groupe-Lasso pour la régression fonctionnelle de Poisson.

Adaptive group-lasso, Adaptive lasso, Calibration, Concentration, Functional Poisson regression

L'approche par dictionnaire pour la déconvolution sphérique.

Calibration, Density deconvolution, Dictionary, Lasso estimate, Oracle inequalities, Second generation wavelets, Sparsity

Les processus de Lévy en finance : Problèmes inverses et modélisation de la dépendance.

Calibration, Copulas, Copules, Dependence, Dépendance, Entropie relative, Ill-posed problems, Inverse problems, Lévy processes, Option pricing, Problèmes inverses, Problèmes mal posés, Processus de Lévy, Produits dérivés, Regularization, Relative entropy, Régularisation

In search of good probability assessors : an experimental comparison of elicitation rules for confidence judgments.

Belief elicitation, Calibration, Confidence, Discrimination, Incentives, Scoring rules

Sur la mesure empirique de l'inégalité.

Calibration, Chile, Chili, Données fiscales, Enquêtes, Hauts revenus, Historical trends, Inequality, Inégalités, Pondération, Reweighting, Surveys, Tax data, Tendances historiques, Top incomes, Étalonnage