Patrimoine
Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).
Les dépenses en infrastructures publiques et la croissance économique : Le cas de la Mauritanie.
Capital santé, Cointégration, Croissance économique, Economic growth, Error correction model, Health capital, ICT, Modèleà correction d’erreur, Road stock, Science économique, Stock routier, TIC, Cointégration
Robust Cointegration Testing in the Presence of Weak Trends, with an Application to the Human Origin of Global Warming.
Cointegration, Deterministic Trend, Global Warming, Likelihood Ratio, Local Trends
Prix des matières premières dans le domaine automobile : une analyse économétrique de la dynamique du prix des plastiques.
Automotive industry, Cointegration, Commodity price risk management, Dynamique des prix, Error Correction Model, Gestion du rique prix matières premières, Modèles à correction d'erreur, Petrochemical prices, Plastic prices, Price Forecasting, Price dynamics, Prix plastiques, Prix pétrochimiques, Prévision des prix
Essais sur deux nouveaux débats concernant les banques centrales : la puissance financière des banques centrales et les résultats de la politique monétaire : l'instabilité de la transmission de la politique monétaire aux taux de dépôt après la crise financière mondiale.
Banks, Banque Nationale Suisse, Banques, Bilan des banques centrales, Capacité fiscale, Capital banques centrales, Central bank balance sheet, Central bank capital, Central bank financial strength, Central bank law, Central bank solvency, Cointegration, Currency peg, Deposit rates, EURIBOR, Estimations en panel, Exchange rates, Fiscal space, Inflation, Législation banques centrales, Panel estimates, Régime de change fixe, Solidité financière des banques centrales, Solvabilité des banques centrales, Swiss National Bank, System GMM, Système GMM, Taux de changes, Taux de dépôt
Marchés émergents : excès de liquidité mondiale, investissements de portefeuille et prix des actifs.
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Le risque de découverte des prix sur les marchés boursiers : aspects théoriques et empiriques.
Co-intégration, Cointegration, Consolidation versus fragmentation, Découverte des prix, Error Correction Models, Financial regulation, High-Frequency Trading, Market Quality, Mi- FID, MiF, Microstructure, Modèles à correction d’erreurs, Price discovery, Qualité du marché, Régulation financière, Trading à Haute-Fréquence
Les principaux déterminants de la dynamique du capital-risque.
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Cointégration fractionnaire et co-mouvements des marchés financiers internationaux.
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La politique monétaire dans le contexte de l'économie vietnamienne.
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