Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


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Analyse de la contagion dans le secteur bancaire.

Canonical Correlation, Contagion, Credit Default Swaps, Default Dependence, Systemic Risk

La survie des fonds spéculatifs : Fragilité vs Contagion.

Autoregressive Gamma Process, Contagion, Dynamic Count Model, Fonds spéculatifs, Frailty, Funding Liquidity, Hedge Fund, Liquidation Correlation, Liquidation Swap, Liquidité économie politique, Market Liquidity, Risque, Stress-tests, Systemic Risk

Analyse de la contagion dans le secteur bancaire.

Canonical Correlation, Contagion, Credit Default Swaps, Default Dependence, Systemic Risk

Contagion dans les marchés émergents.

Contagion, Contagion financière, Emerging Markets, Nouveaux pays industrialisés, Pays en voie de développement

Illiquidity Contagion and Liquidity Crashes.

Contagion, Liquidity Crashes, Liquidity spillovers, Multiple equilibria, Rational expectations

The Pecking Order of Segmentation and Liquidity-Injection Policies in a Model of Contagious Crises.

Contagion, Financial crisis, Financial stability, Fire sales, Liquidity injection, Segmentation

Contagion et intégration financière pendant l’entre-deux guerres : l’exemple de la Bourse de Paris.

Bourse de Paris, Contagion, Crises financières, Financial crises, Financial history, Financial integration, Histoire financière, Intégration financière, Paris stock exchange, Prix des actions, Stock prices

Analyse de la dynamique du ph?nom?ne de contagion entre les obligations souveraines europ?ennes au cours des r?cents ?pisodes de crises financi?res.

Aversion au risque / app?tit pour le risque, CDS spreads. sovereign bonds, CDS. obligations souveraines, Contagion, Credit risk, Crise souveraine, Default probability, Financial contagion, Probabilit? de d?faut, Risk aversion / risk appetite, Risque souverain, Sovereign crisis

Analyse et mesure du risque systémique.

Contagion, Liquidity, Liquidité, Macroprudential policy, Politique macroprudentielle, Risque systémique, Systemic risk

Outils et modèles pour l'étude de quelques risques spatiaux et en réseaux : application aux extrêmes climatiques et à la contagion en finance.

Common factor, Contagion, Diversification, Extrêmes spatiaux, Facteur commun, Générateur de précipitations, Maximum de vraisemblance simulée non paramétrique, Mesures de risque, Modèle spatio-temporel, Non parametric maximum simulated likelihood inference, Precipitation generator, Risk measures, Spatial extremes, Spatial-temporal model

Analyse et mesure du risque systémique.

Contagion, Liquidity, Liquidité, Macroprudential policy, Politique macroprudentielle, Risque systémique, Systemic risk

Le risque de déchéance dans l'assurance vie : Effets de corrélation et de contagion entre les comportements des assurés.

Contagion, Correlation, Dynamic Contagion Process, Dynamic Policyholders’ Behavior, Hawkes Process, Interest Rates Dynamic, Lapse Risk, Stress Tests, Surrender