Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


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Interactions et incitations : entre théorie des contrats et jeux à champ moyen.

Asymétrie d'information, Contract theory, Contrôle d'épidémie, Contrôle stochastique, Energy demand management, Epidemic control, Gestion de la demande en énergie, Information asymmetry, Jeu à champs moyen, Mean-Field games, Stochastic control, Théorie des contrats

Contrôle stochastique sur les réseaux.

Conditions aux bords de Neumann, Controle stochastique, Diffusion stochastique, Dynamic programming principle, Equations aux dérivées partiels paraboliques non linéaires, Equations d'Hamilton Jacobi Bellman, Hamilton Jacobi Bellman equations, Junction, Local time, Martingale problem, Neumann boundary condition, Non linear parabolic partial differential equations, Principe de la programmation dynamique, Probleme martingale, Stochastic control, Stochastic diffusion, Temps local

Problème de contrôle stochastique sous contraintes de risque de liquidité.

Contrôle stochastique, Stochastic control problem

Contrôle stochastique et méthodes numériques en finance mathématique.

BSDE, Calcul de Malliavin, Contrôle stochastique, EDSR, Estimation non-paramétrique, Financial mathematics, Jump processes, Malliavin calculus, Mathématiques financières, Monte Carlo simulations, Non-parametric estimation, Processus a sauts, Simulations Monte Carlo, Solutions de viscosité, Stochastic control, Viscosity solutions

Algorithmes stochastiques pour la gestion du risque et l'indexation de bases de données de média.

Apprentissage automatique, Control stochastic, Contrôle stochastique, Exact simulation, Incomplete market, Indexation d'images, Machine learning, Malliavin sensitivity, Marché incomplet, Media indexing, Optimization problem, Problème d'optimisation, Quantification, Quantization, Réduction de variance, Sensibilité par Malliavin, Simulation trajectorielle exacte, Stochastic volatility, Variance reduction, Volatilité stochastique

Interactions et incitations : entre théorie des contrats et jeux à champ moyen.

Asymétrie d'information, Contract theory, Contrôle d'épidémie, Contrôle stochastique, Energy demand management, Epidemic control, Gestion de la demande en énergie, Information asymmetry, Jeu à champs moyen, Mean-Field games, Stochastic control, Théorie des contrats

Modélisation, optimisation et estimation pour le contrôle en ligne des algorithmes de négociation sur les marchés à ordres limités.

Algorithmes stochastiques, Apprentissage automatique, Contrôle stochastique, Estimation de paramètres, Microstructure de marchés, Parameter estimation, Stochastic control, Trading algorithmique

Jeux différentiels stochastiques non-Markoviens etdynamiques de Langevin à champ-moyen.

Contrôle stochastique, Deep neural networks, Dynamiques de Langevin à champ-Moyen, Jeux différentiels stochastiques, Mean-Field Langevin dynamics, Réseaux de neurones profonds, Stochastic control, Stochastic diffrential games

Dynamique des populations : contrôle stochastique et modélisation hybride du cancer.

Acidity, Acidité, Branching diffusion process, Contrôle stochastique, Croissance de tumeur, Dynamic programming principle, Dynamique des populations, Hamilton-Jacobi-Bellman equation, Population dynamics, Principe de la programmation dynamique, Processus de branchement-diffusion, Stochastic control, Tumor growth, Équation de Hamilton-Jacobi-Bellman

Algorithmes pour la résolution de problèmes de contrôle stochastique en haute dimension en utilisant des méthodes probabilistes et max-plus.

Contrôle stochastique, EDP en grande dimension, Max-Plus methods, Méthodes max-Plus, Méthodes probabilistes, PDEs in high dimension, Probabilistic methods, Stochastic control

Méthodes de contrôle stochastique pour le transport optimal et schémas numériques probabilistes pour les EDP.

Borne des prix sans-arbitrage, Contrôle stochastique, Monotonicity, Monotonie, No-arbitrage bound, Optimal transportation, Options sur variance, Probabilistic numerical scheme, Schéma Monte-Carlo, Stochastic control, Transport optimal, Variance options

Quelques applications du contrôle stochastique en finance et en assurance.

Assurance, Contrôle stochastique, Dualité, Equation d'Hamilton-Jacobi-Bellman [HJB], Optimisation stochastique, Solution de viscosité, Volatilité stochastique