Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Processus de copule projetée empirique et indépendance conditionnelle : une version étendue.

Conditional independence, Convergence faible, Copula, Copule, Empirical process, Indépendance conditionnelle, Processus empiriques, Weak convergence

Modélisation de la dépendance entre des processus stochastiques à temps continu : une application à la modélisation des marchés de l'électricité et à la gestion des risques.

Bandwidth selection, Brownian motion, Copula, Copule, Dependence, Dépendance, Electricity markets, Estimateur à polynômes locaux, Estimation non paramétrique, Finance mathématique, Gestion des risques, High frequency statistics, Intensité stochastique, Inégalité oracle, Local polynomial estimation, Marchés de l'électricité, Mathematical finance, Mouvement Brownien, Non parametric estimation, Oracle inequality, Pics, Poisson process, Processus de Poisson, Production éolienne, Risk management, Semimartingale, Spikes, Statistique haute fréquence, Stochastic intensity, Sélection de fenêtre, Wind production

Modélisation de la dépendance pour des statistiques d'ordre et estimation non-paramétrique.

Aggregation, Agrégation, Copula, Copule, Diagonal, Diagonale, Entropie, Entropy, Estimation non-Paramétrique, Nonparametric estimation, Order statistics, Statistics d'ordre

Exercices de simulation de crise et fixation du prix des obligations à très long terme.

Absence d'arbitrage, Affine Model, Choc, Copula, Copule, Distribution Stable, Extreme Risk, Facteur Niveau, Facteur Pente, Factor Model, Gestion de Portefeuille, Interest Rate, Level Factor, Modèle Affine, Modèle à Facteur, No Arbitrage, Obligations Souveraines, Portfolio Management, Risque Extrême, Risque Systémique, Shock, Slope Factor, Sovereign Bonds, Stable Distribution, Stochastic Long-Term Rate, Stress-Tests, Structure par Terme, Systemic Risk, Taux de Long-Terme Stochastique, Taux d’intérêt, Term Structure, Tests de Résistance

Exercices de simulation de crise et fixation du prix des obligations à très long terme.

Absence d'arbitrage, Affine Model, Choc, Copula, Copule, Distribution Stable, Extreme Risk, Facteur Niveau, Facteur Pente, Factor Model, Gestion de Portefeuille, Interest Rate, Level Factor, Modèle Affine, Modèle à Facteur, No Arbitrage, Obligations Souveraines, Portfolio Management, Risque Extrême, Risque Systémique, Shock, Slope Factor, Sovereign Bonds, Stable Distribution, Stochastic Long-Term Rate, Stress-Tests, Structure par Terme, Systemic Risk, Taux de Long-Terme Stochastique, Taux d’intérêt, Term Structure, Tests de Résistance

Trois essais sur les risques de credit micro et macro en microfinance et sur l'estimation hédonique du prix de la qualité des écoles.

Copula, Copule, Crowdfunding, Risque systemique

Solvabilité 2 : une réelle avancée ?

Copula, Copule, Dependence, Dépendance, Gestion des risques, Mesure de risque, Risk management, Risk measure, Solvabilité, Solvency

Modélisation de la dépendance entre des processus stochastiques à temps continu : une application à la modélisation des marchés de l'électricité et à la gestion des risques.

Bandwidth selection, Brownian motion, Copula, Copule, Dependence, Dépendance, Electricity markets, Estimateur à polynômes locaux, Estimation non paramétrique, Finance mathématique, Gestion des risques, High frequency statistics, Intensité stochastique, Inégalité oracle, Local polynomial estimation, Marchés de l'électricité, Mathematical finance, Mouvement Brownien, Non parametric estimation, Oracle inequality, Pics, Poisson process, Processus de Poisson, Production éolienne, Risk management, Semimartingale, Spikes, Statistique haute fréquence, Stochastic intensity, Sélection de fenêtre, Wind production

Contributions à la modélisation des données de durée en présence de censure : application à l'étude des résiliations de contrats d'assurance santé.

Assurance, Censored data, Copula, Copule, Données censurées, Forêt aléatoire, Insurance, Modèles de durée, Poids IPCW, Random forest, Survival analysis