Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Trois essais sur la modélisation de la dépendance entre actifs financiers.

Copules, Couplage de processus stochastiques, Dépendance extrème, Dépendances entre vecteurs aléatoires, Transport optimal

Comment mesurer le risque d'un portefeuille grâce à l'étude statistique de processus non linéaires.

Copules, Mélangeance, Portefeuille d'actifs financiers, Processus chaotiques, Processus longue mémoire, Processus non linéaires, Risque, Théorie des valeurs extrêmes

Les processus de Lévy en finance : Problèmes inverses et modélisation de la dépendance.

Calibration, Copulas, Copules, Dependence, Dépendance, Entropie relative, Ill-posed problems, Inverse problems, Lévy processes, Option pricing, Problèmes inverses, Problèmes mal posés, Processus de Lévy, Produits dérivés, Regularization, Relative entropy, Régularisation

Structures de dépendance et résultats limites avec applications en finance assurance.

Archimedean copulas, Assurance, Clayton copula, Copulas, Copule de Clayton, Copules, Copules d'Archimède, Credit risk, Dependence, Dépendance, Dépendance de queue, Extremes, Finance, Flood, Heat wave, Inondation, Insurance, Risk, Risque, Risque de crédit, Storms, Tail dependence, Tempêtes, Vague de chaleur

Dépendance et résultats limites, quelques applications en finance et assurance.

Archimedean copulas, Assurance, Canicule, Copulas, Copules, Copules archimédiennes, Credit risk, Estimation par noyaux, Extrêmes, Finance, Flood, Heat wave, Inondation, Insurance, Kernel estimates, Multivariate, Multivarié, Regular variation, Reinssurance, Risque de crédit, Réassurance, Storms, Tempête, Variation régulière

Modélisation de la dépendance entre pré-extrêmes.

Archimax copulas, Clustering, Copulas, Copules, Copules Archimax, Dependence modeling, Empirical processes, Extremes, Extrêmes, Inférence semiparametrique, Modélisation de la dépendence, Processus empiriques, Semi parametric inference

Modèles de dépendance dans la théorie du risque.

Allocation de capital, Capital allocation, Copulas, Copules, Dependence, Discounted aggregate claims, Dépendance, Environnement markovien, Markovian environment, Risk theory, Ruin theory, Somme de valeurs présentes, Théorie de la ruine, Théorie du risque

Mesures de risque multivariées et applications en science actuarielle.

Allocation du capital, Approximation stochastique, Capital allocation, Copulas, Copules, Dependence modeling, Extreme values, Gestion des risques, La théorie du risque, Mesures de risque multivariées, Modélisation de la dépendance, Multivariate risk measures, , , , , ,, Risk management, Risk theory, Stochastic approximation, Valeurs extrêmes

Application des copules à l'estimation de fronts de Pareto.

Archimedean copulas, Copulas, Copules, Copules archimédiennes, Front de Pareto, Multi-objective optimization, Optimisation multi-objectifs, Pareto front

Essais sur la Diversification des Portefeuilles Financiers et des Fonds Structurés de Crédit : Une Approche en termes de copules.

Copulas, Copules, Credit risk, Diversification, Optimisation, Optimization, Portefeuilles, Portfolio, Risque de crédit, Value-At-Risk

Liquidité et capitaux propres Fragilité à court terme : Stress-tests pour le système bancaire européen.

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