Patrimoine
Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).
Quantification de l'incertitude dans la gestion des actifs : Méthodes à noyaux et fluctuations statistiques.
Concentration Inequalities, Covariance matrix estimation, Estimation de la matrice de covariance, Heavy tails, Inégalité de concentration, Kernel methods, Méthodes à noyau, Portfolio theory, Quantification d'incertitudes, Queues épaisses, Théorie du portefeuille, Uncertainty Quantification
Quantification des incertitudes en gestion d'actifs : méthodes à noyaux et fluctuations statistiques.
Concentration Inequalities, Covariance matrix estimation, Estimation de la matrice de covariance, Heavy tails, Inégalité de concentration, Kernel methods, Méthodes à noyau, Portfolio theory, Quantification d'incertitudes, Queues épaisses, Théorie du portefeuille, Uncertainty Quantification
Sélection des facteurs.
Covariance matrix estimation, Eigenfactors, Empirical ad hoc approach, Factor selection, Multiple signal characterization MUSIC algorithm
Analyse asymptotique de différentes estimations de matrices de covariance pour un portefeuille à variance minimale.
Covariance matrix estimation, Deviation inequality, Ergodic process, Portfolio theory