Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Les marchés des obligations d'entreprises et des swaps sur défaillance de crédit valorisent-ils les événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance d'entreprise ?

Bond market, Corporate Social Responsibility, Credit Default Swaps, Event study

Les marchés des obligations de sociétés et des swaps sur défaillance de crédit valorisent-ils les événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance d'entreprise ?

Bond market, Corporate Social Responsibility, Credit Default Swaps, Event study

Analyse de la contagion dans le secteur bancaire.

Canonical Correlation, Contagion, Credit Default Swaps, Default Dependence, Systemic Risk

Analyse de la contagion dans le secteur bancaire.

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Simulation d'événements rares liés aux risques financiers : estimation efficace et analyse de sensibilité.

Credit default swaps, Deep out-of-the-money options, Ergodic properties, Fractional Brownian motion, Interacting particle systems, Malliavin calculus, Markov chains, Model misspecification, Monte Carlo simulation, Rare event, Sensitivity analysis

Problèmes de choix de modèles dans la volatilité conditionnelle.

Changement de régime Markovien, Commodity prices, Credit default swaps, Exchange rates, Garch, Lagrange mutiplier, Markov Switching models, Multiplicateur de Lagrange, Oil prices, Prix des commodités, Pétrole, Smooth transition, Test statistics, Test statistiques, Transition lissée, Énergie

Évolution stochastique des distributions - Applications aux indices CDS.

Credit Default Swaps, Dynamic Distributions, Mathematical Methods, Model Construction and Validation, Stochastic Analysis