Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Risque de crédit et interdépendance.

Champ de Markov, Credit Risk, Interdependence adn contagion, Interdépendance et contagion, Ising model, Markov Fields, Modèle d’Ising, Monotonie des matrices de transition, Risque de crédit, Stress-tests, Transition matrix monotony

Une extension du modèle de contagion de Davis et Lo.

CDO tranches, Contagion model, Credit risk, Default distribution, Dependent defaults, Exchangeability

Contributions à la modélisation du risque de crédit et des taux d'intérêt.

Credit risk, Interest rate models, Mathematical finance, Maximisation d'utilité

Evaluation du risque souverain : Analyse théorique et évidence empirique.

Credit risk, Risque de crédit

Ajustement de la notation souveraine des pays émergents à l'aide d'informations de marché : Impact sur les décisions d'investissement des institutions financières.

Credibility theory, Credit risk, Modèle Panel, Multi-facteur de régression, Multi-factor regression, Notes, Panel model, Rating, Risque de crédit, Théorie de la crédibilité

Analyse du risque de crédit à l'aide de modèles d'apprentissage automatique et profond.

Big data, Credit risk, Data science, Deep learning, Financial regulation

Analyse du risque de crédit à l'aide de modèles d'apprentissage automatique et profond.

Bigdata, Credit risk, Data Science, Deep learning, Financial regulation

Apprentissage réglementaire : Application de l'apprentissage automatique à l'évaluation du crédit.

Big Data, Credit Risk, Machine Learning, Regulation

Essais en économie financière.

Accession à la propriété, Bank Credit, Bank Supervision, Capital Requirements, Credit Rationing, Credit Risk, Crédit bancaire, Crédit immobilier, Discipline de marché, Exigences de capital, Fragmentation, Homeownership, Housing Credit, Interbank Market, Interest-Free Loan, Marché interbancaire, Market Discipline, Prix immobilier, Prêt à Taux Zéro, Rationnement du crédit, Real estate prices, Risque de crédit, Risque souverain, Sovereign Risk, Supervision bancaire

Analyse de la dynamique du ph?nom?ne de contagion entre les obligations souveraines europ?ennes au cours des r?cents ?pisodes de crises financi?res.

Aversion au risque / app?tit pour le risque, CDS spreads. sovereign bonds, CDS. obligations souveraines, Contagion, Credit risk, Crise souveraine, Default probability, Financial contagion, Probabilit? de d?faut, Risk aversion / risk appetite, Risque souverain, Sovereign crisis

Scoring pour le risque de crédit : variable réponse polytomique, sélection de variables, réduction de la dimension, applications.

Credit risk, Lasso, Polytomous regression, Risque de crédit, Régression polytomique, Scoring, Sélection de variables, Variable selection

Le risque dans la banque islamique.

Bank risk, Credit risk, Insolvency, Islamic banking, Islamic finance, Stability, Zscore