Patrimoine
Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).
Jeu de contrôle du champ moyen et application au "Trade Crowding".
Crowding, Mean field games, Optimal liquidation, Optimal trading, Stochastic control
Jeu de contrôles en champ moyen et application à l'encombrement du marché.
Crowding, Mean field games, Optimal liquidation, Optimal trading, Stochastic control
Modélisation des coûts de transaction lorsque les transactions peuvent être encombrées : un réseau bayésien utilisant un déséquilibre des ordres partiellement observable.
Bayesian Networks, Crowding, Liquidity, Trading Costs
Zoom sur l'Equity Factor Crowding.
Crowding, Equity factors, Market microstructure, Momentum