Patrimoine
Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).
Méthodes numériques efficaces pour la valorisation des GMWB.
Contrôle stochastique optimal, Développement asymptotique, Méthodes de Monte Carlo, Méthodes de regression
Quelques contributions au contrôle et aux équations rétrogrades en finance.
Développement asymptotique, EDSR du second ordre, Enveloppe concave, Maximisation d'utilité, Solution de viscosité dans les espaces de Hilbert, Volatilité stochastique