Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Modélisation du carnet d’ordres, Applications Market Making.

Apprentissage profond, Carnet d’ordres, Deep learning, Hawkes process, High-frequency trading, Limit order book, Market microstructure, Markov decision process, Microstructure du marché, Processus de Hawkes, Processus de décision Markovien, Trading haute frequence

Artificial intelligence algorithms in quantitative finance

Apprentissage machine, Apprentissage profond, Artificial intelligence, Calibration profonde, Changement de régime, Deep calibration, Deep learning, Deep pricing, Intelligence artificielle, Machine learning, Regime switching, Valorisation profonde

Programmes de rachat d'actions et autres programmes de rachat accélérés : ce que les réseaux neuronaux peuvent apporter.

ASR contracts, Deep learning, Optimal stopping, Recurrent neural networks, Reinforcement learning, Stochastic optimal control

Rachat accéléré d'actions et autres programmes de rachat : ce que les réseaux neuronaux peuvent apporter.

ASR contracts, Deep learning, Optimal stopping, Recurrent neural networks, Reinforcement learning, Stochastic optimal control

Analyse du risque de crédit à l'aide de modèles d'apprentissage automatique et profond.

Big data, Credit risk, Data science, Deep learning, Financial regulation

Analyse du risque de crédit à l'aide de modèles d'apprentissage automatique et profond.

Bigdata, Credit risk, Data Science, Deep learning, Financial regulation

Apprentissage automatique pour la recommandation de produits financiers.

Apprentissage profond, Apprentissage statistique, Clustering supervisé, Deep learning, Finance, Machine learning, Recommender systems, Supervised clustering, Systèmes de recommandation, Systèmes de recommandation dépendant du temps, Time-Aware recommender systems

Régression par réseau neuronal pour l'évaluation des options des Bermudes.

Bermudan options, Deep learning, Neural networks, Optimal stopping, Regression methods

Représentations Convolutives Parcimonieuses -- application aux signaux physiologiques et interpétabilité de l'apprentissage profond.

Adaptive optimization, Apprentissage de dictionnaire convolutif, Apprentissage profond, Codage parcimonieux, Convolutional dictionary learning, Deep learning, Optimisation adaptive, Physiological signals, Signaux physiologiques, Sparse coding

Quelques problèmes d'apprentissage statistique avec des données incomplètes.

Censored data, Deep learning, Données censurées, Données incomplètes, Incomplete data, Machine learning, Séries temporelles, Time series

Quelques problèmes d’apprentissage statistique en présence de données incomplètes.

Censored data, Deep learning, Données censurées, Données incomplètes, Incomplete data, Machine learning, Séries temporelles, Time series

Apprentissage profond versus apprentissage automatique conventionnel pour la détection des infections associées aux soins dans les récits cliniques français.

Deep learning, Electronic health records, Epidemiology, Healthcare-associated infections, Machine learning, Natural language processing