Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).

Réinitialiser

Sur les distributions de probabilité des diffusions et des modèles financiers avec des coefficients non lisses au niveau mondial.

Calcul de Malliavin, Density estimation, Equations différentielles Stochastiques, Estimation de densités, Implied volatility, Malliavin calculus, Mathematical Finance, Mathématiques financières, Stochastic Volatility, Stochastic differential equations, Volatilité implicite, Volatilité stochastique

Validation croisée et pénalisation pour l'estimation de densité.

Adaptative estimation, Density estimation, Estimateurs linéaires, Estimation adaptative, Estimation de densité, Estimator selection, Hellinger loss, Heuristique de pente, Inégalités d'oracle, Linear estimators, Non-parametric statistics, Oracle inequalities, Penalization, Perte Hellinger, Pénalisation, Slope heuristics, Statistical algorithm selection, Statistiques non-paramétriques, Sélection d'estimateur, Sélection d'une méthode d'estimation, T-estimation, V-fold cross-validation, Validation croisée V-fold

Procédures d'agrégation : optimalité et taux rapides.

Adaptation, Classification, Density estimation, Dimension reduction, Estimation de densité, Estimation non-paramétrique, Inégalités d'oracle, Minimax rates of convergence, Non-parametric estimation, Optimality, Optimalité, Oracle inequalities, Réduction de dimension, Régression, Vitesses minimax

Une note sur l'estimation adaptative d'une densité bi-dimensionnelle dans le cas de la connaissance de la densité de la copule.

Copula density, Density estimation, Wavelet methods

On Adaptive Wavelet Estimation of a Class of Weighted Densities.

Block thresholding, Density estimation, Parallel system, Plug-in approach, Reliability, Series system, Wavelets, Weighted density

On the pointwise mean squared error of a multidimensional term-by-term thresholding wavelet estimator.

And phrases Pointwise mean squared error, Density estimation, Nonparametric regression, Wavelet methods

Une sur-pénalisation théoriquement fondée du critère AIC.

Akaike's information criterion, Density estimation, Histogram, Model selection, Over-penalisation

L'apprentissage non supervisé en haute dimension.

Aggregation, Agr?gation, Clustering, Density estimation, Estimation de densit?, Gaussian mixtures, Grande dimension, High dimension, M?lange de gaussiennes

Estimation bidimensionnelle de l'effet aléatoire dans un modèle différentiel stochastique mixte.

Adaptive bandwidth, Density estimation, Kernel estimator, Mean integrated squared error, Mixed-effects models, Stochastic differential equations

Quantification de la proximité d'un ensemble de courbes aléatoires via la vraisemblance marginale moyenne.

Density estimation, Functional data analysis, Trajectory discrimination

Expansions polynomiales orthonormales et densités de somme lognormales.

Archimedean copula, Conditional Monte Carlo, Density estimation, Exponential tilting, Gram–Charlier expansion, Hermite polynomial, Laguerre polynomial, Lognormal distribution, Numerical approximation of functions, Orthogonal polynomial, Stieltjes moment problem, Sums of lognormally distributed random variable