Patrimoine
Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).
Transport optimal Martingale à temps continu et emboîtement optimal Skorokhod.
Duality, Dualité, Martingale optimal transportation, Monotonicity principle, Optimal Skorokhod embedding, Plongement de Skorokhod optimal, Principe de monotonie, Solution de Vallois, Stability, Stabilité, Transport optimal martingale, Vallois' solution
Transport optimal de martingale multidimensionnel.
Duality, Dualité, Finance robuste, Local structure, Martingale, Numerics, Numérique, Optimal transport, Robust finance, Structure locale, Transport optimal
Quelques applications du contrôle stochastique en finance et en assurance.
Assurance, Contrôle stochastique, Dualité, Equation d'Hamilton-Jacobi-Bellman [HJB], Optimisation stochastique, Solution de viscosité, Volatilité stochastique