Patrimoine
Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).
Couverture des produits dérivés par minimisation locale de critères de risque convexes.
EDP non-linéaires, EDSR quadratiques, Local risk-minimization, Minimisation locale du risque, Non-linear PDE, Quadratic FBSDE
Some contributions to backward stochastic differential equations and applications.
Amecican options, Approximation polynomiale, Backward stochastic differential equations, Branching processes, EDSR quadratiques, Equations différentielles stochastiques rétrogrades, Forward-Backward SDEs, Jeux à champs moyen, Maximisation d'utilité, Mean field, Options américaines, Polynomial approximation, Processus de branchement, Quadratic BSDEs, Système progressif-rétrograde, Utility maximisation