Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Couverture d'options dans un marché avec impact et schémas numériques pour les EDSR basés sur des systèmes de particules.

Branching process, Bsde, Cible stochastique, Dynamic hedging, Edsr, Impact permanent, Méthodes Monte-Carlo, Monte-Carlo methods, Price impact, Processus de branchement, Réplication dynamique, Stochastic target

Etude théorique et numérique de problèmes non linéaires au sens de McKean en finance.

Bsde, Calibration, EDS non linéaires au sens de McKean, Edsr, Multi Level Monte Carlo, Méthode de particules, Nonlinear SDE in the sense of McKean, Particle method

Contrôle stochastique et méthodes numériques en finance mathématique.

BSDE, Calcul de Malliavin, Contrôle stochastique, EDSR, Estimation non-paramétrique, Financial mathematics, Jump processes, Malliavin calculus, Mathématiques financières, Monte Carlo simulations, Non-parametric estimation, Processus a sauts, Simulations Monte Carlo, Solutions de viscosité, Stochastic control, Viscosity solutions

EDSR et EDSPR avec grossissement de filtration, problèmes d'asymétrie d'information et de couverture sur les marchés financiers.

Asymmetrical information, Asymétrie d'information, BSDE, Complete market, Couverture d'actifs financiers, Délit d'initié, EDSPR, EDSR, Enlargement of filtration, FBSDE, Grossissement de filtration, Hedging of contingent claims, Incomplete market, Insider trading, Marché complet, Marché incomplet, Martingale Representation Theorem, Mesure martingale minimale, Minimal martingale measure, Probabilité neutre au risque, Risk-neutral probability, Théorème de représentation de martingales

Modèle d'incertitude en finance et équations différentielles stochastiques rétroactives du second ordre.

Croissance quadratique, EDP non-linéaire, Edsr, Mathématiques financières, Maximisation d'utilité robuste