Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Production renouvelable intermittente et congestion du réseau : une analyse empirique du marché italien de l'électricité.

Congestion, Electricity markets, Renewable production, Zonal prices

Le potentiel économique de la réponse à la demande sur les marchés libéralisés de l'électricité - Une évaluation quantitative pour le système électrique français.

Aggregator, Agrégateur, Demand Response, Effacements de Demande, Electricity markets, Incertitude, Marchés de l’électricité, Stochastic Dual Dynamic Programming, Uncertainty

Mécanismes de rémunération de la capacité : évaluation analytique des expériences contemporaines et leçons pour la conception future des marchés de l'électricité.

Capacity remuneration, Cross-country analysis, Electricity markets, Information provision in regulation, Marché de l'électricité, Market design, Mécanismes de capacité, Précision de l'information, Regulation, Règlementation, Security of supply, Sécurité d'approvisionnement

Essais sur la participation des véhicules électriques sur les marchés de l'énergie : aspects économiques véhicule-à-réseau (V2X) et considérations relatives à la dégradation des batteries.

Analyses de faisabilité économique, Ancillary Services, Economic Feasibility Analyses, Electricity Markets, Energy Economics, Marchés de l'électricité, Services auxiliaires, Vehicle-To-Anything (V2X), Vehicle-To-Grid (V2G), Véhicule a réseau (V2G), Véhicule à tout (V2X), Économie de l'énergie

Estimation du nombre de facteurs dans un modèle multifactoriel de Heath-Jarrow-Morton sur les marchés de l'électricité.

Electricity markets, Model calibration, Model selection, Power price model

Conception de mécanismes et algorithmes d'allocation pour les marchés de réseau avec coûts linéaires par morceaux et externalités.

Allocation algorithm, Auctions, Electricity markets, Fixed point, Mechanism design

Modélisation de la dépendance entre des processus stochastiques à temps continu : une application à la modélisation des marchés de l'électricité et à la gestion des risques.

Bandwidth selection, Brownian motion, Copula, Copule, Dependence, Dépendance, Electricity markets, Estimateur à polynômes locaux, Estimation non paramétrique, Finance mathématique, Gestion des risques, High frequency statistics, Intensité stochastique, Inégalité oracle, Local polynomial estimation, Marchés de l'électricité, Mathematical finance, Mouvement Brownien, Non parametric estimation, Oracle inequality, Pics, Poisson process, Processus de Poisson, Production éolienne, Risk management, Semimartingale, Spikes, Statistique haute fréquence, Stochastic intensity, Sélection de fenêtre, Wind production

Raisons d'être des mécanismes de rémunération des capacités : Externalités liées à la sécurité de l'approvisionnement et asymétrie des incitations à l'investissement.

Asymmetric investment incentives, Capacity remuneration mechanisms, Electricity markets, Investment, Security of supply externalities, VOLL pricing

Dynamique à long terme des décisions d'investissement sur les marchés de l'électricité avec des objectifs de développement et d'adéquation des énergies renouvelables variables.

Adéquation de capacité, Capacity adequacy, Electricity markets, Energies renouvelables, Investissements, Investments, Marchés électriques, Modélisation en System Dynamics, Renewable energy sources, System Dynamics modelling

Couverture optimale de la variance pour les processus additifs à temps continu et applications.

Additive processes, Electricity markets, Föllmer-Schweizer decomposition, Lévy's processes, Processes with independent increments, Variance-optimal
hedging

Couverture des pertes attendues sur les produits dérivés sur les marchés à terme de l'électricité.

Electricity markets, HJB equation, Loss control, Numerical scheme, Partial hedging, Stochastic target

Couverture des pertes attendues sur les produits dérivés sur les marchés à terme de l'électricité.

Electricity markets, HJB equation, Loss control, Numerical scheme, Partial hedging, Stochastic target