Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


Réinitialiser

Prévention et assurance : contributions aux approches actuarielle, cognitive et dynamique.

Backward SDEs, Coherent Risk measures, Continuation utility, Dynamic programming, Mesures de risque cohérentes, Mesures de risque de distorsion non concave, Non-concave distortion risk measures, Prevention, Programmation dynamique, Prévention, Utilité de continuation, Équations différentielles stochastiques rétrogrades

Quantification du risque de modèle en finance et problèmes connexes.

Backward stochastic differential equations, Couverture quadratique, Equations différentielles stochastiques rétrogrades, Gas storage unit, Martingale problem, Model risk, Optimal transport, Problème martingale, Quadratic hedging, Risque de modèle, Transport optimal, Unité de stockage de gaz

Représentation probabiliste d'équations HJB pour le contrôle optimal de processus à sauts, EDSR (équations différentielles stochastiques rétrogrades) et calcul stochastique.

Backward stochastic differential equations, Contrôle optimal, Equations d'Hamilton-Jacobi-Bellman, Equations différentielles stochastiques rétrogrades, Hamilton-Jacobi-Bellman equations, Mesures aléatoires et compensateurs, Optimal control, Piecewise deterministic Markov processes, Processus de Dirichlet au sens faible, Processus de Markov déterministes par morceaux, Random measures and compensators, Weak Dirichlet processes

Méthodes stochastiques en dynamique moléculaire.

Backward stochastic differential equations, Divergence form operator, Dynamique moléculaire, Molecular dynamic, Opérateur sous forme divergence, Poisson-Boltzmann equation, Équation de Poisson-Boltzmann, Équations différentielles stochastiques rétrogrades

Some contributions to backward stochastic differential equations and applications.

Amecican options, Approximation polynomiale, Backward stochastic differential equations, Branching processes, EDSR quadratiques, Equations différentielles stochastiques rétrogrades, Forward-Backward SDEs, Jeux à champs moyen, Maximisation d'utilité, Mean field, Options américaines, Polynomial approximation, Processus de branchement, Quadratic BSDEs, Système progressif-rétrograde, Utility maximisation

Étude théorique et numérique des équations différentielles stochastiques rétrogrades.

Backward stochastic differential equations, Contrôle ergodique, Driver of quadratic growth, Ergodic control, Formule de Feynman-Kac non linéaire, Générateur à croissance quadratique, Nonlinear Feynman-Kac formula, Schéma de discrétisation temporelle, Time discretization scheme, Équations différentielles stochastiques rétrogrades