Patrimoine

Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).


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Statistiques du premier et du second ordre : caractérisation des processus de Hawkes et estimation non paramétrique.

Circular dependence, Correlation, Correlation matrix, Correlation methods, Covariance matrices, Discrete-event systems, Earthquakes, Earthquakes occurrence dynamics, Estimation, Estimation error, Financial markets, First-order statistics characterization, Hawkes kernel matrix, High-frequency trading events, Integral equations, Inverse problems, Kernel, Mathematical model, Matrix algebra, Microstructure, Monovariate processes, Multivariate Hawkes process, Multivariate point processes, Nonparametric estimation procedure, Nonpositive kernels, Numerical inversion, Power-law, Second-order statistics characterization, Shape, Statistical analysis, Stochastic processes, Three-variate processes, Wiener-Hopf integral equations

Estimation des moindres carrés d'une densité discrète sous contrainte de k-monotonie et bornes de risque. Application à l'estimation du nombre d'espèces dans une population.

Bornes de risque, Contrainte de forme, Densité discrète, Discrete density, Ecology, Estimation, K-Monotonicity, K-Monotonie, Risk bound, Shape constraint, Écologie

Jeux d'entrée pour l'industrie du transport aérien.

Airlines, Entry, Estimation, Industrial organization, Multiple equilibria

Quelques explications sur l'algorithme IWLS pour ajuster les modèles linéaires généralisés.

Algorithm, Estimation, Generalized Linear Models

Optimisme de l'élasticité.

Estimation, Heterogeneity, Homogeneity, Trade

Une classe de modèles à mémoire de champ aléatoire pour la prévision de la mortalité.

AR-ARCH Random Field, Estimation, Inference, Mortality Rates, QMLE