Patrimoine
Le patrimoine du Groupe Louis Bachelier a été défini comme l’ensemble des publications réalisées par des chercheurs académiques grâce à des financements du Groupe (ILB, FdR, IEF, Labex) ou via l’utilisation de données des EquipEx (BEDOFIH, EUROFIDAI).
Validation croisée et pénalisation pour l'estimation de densité.
Adaptative estimation, Density estimation, Estimateurs linéaires, Estimation adaptative, Estimation de densité, Estimator selection, Hellinger loss, Heuristique de pente, Inégalités d'oracle, Linear estimators, Non-parametric statistics, Oracle inequalities, Penalization, Perte Hellinger, Pénalisation, Slope heuristics, Statistical algorithm selection, Statistiques non-paramétriques, Sélection d'estimateur, Sélection d'une méthode d'estimation, T-estimation, V-fold cross-validation, Validation croisée V-fold
Méthodes d'agrégation : optimalité et vitesses rapides.
Adaptation, Classification, Estimatation non-paramétrique, Estimation de densité, Inégalités d'oracle, Optimalité, Réduction de dimension, Régression, Vitesses minimax
Procédures d'agrégation : optimalité et taux rapides.
Adaptation, Classification, Density estimation, Dimension reduction, Estimation de densité, Estimation non-paramétrique, Inégalités d'oracle, Minimax rates of convergence, Non-parametric estimation, Optimality, Optimalité, Oracle inequalities, Réduction de dimension, Régression, Vitesses minimax
Réduction de variance et discrétisation d'équations différentielles stochastiques. Théorèmes limites presque sûre pour les martingales quasi-continues à gauche.
Calcul de Malliavin, Discrétisations d'EDS, Estimation de densité, Martingales quasi-continues à gauche, Méthode de Monte Carlo, Réduction de variance, Théorème limite centrale presque sure